本例将利用Excel中的MMULT函数和图表功能，制作多种风险资产的最优投资组合图表。1．练习要点协方差矩阵数组公式定义名称设置图表格式2．操作步骤：（1）合并B2至N2单元格区域，输入标题文...

用EXCEL求方差插入---函数---统计---VAR或VARP弹出对话框，输入样本数据区域，就直接能得出计算结果。VAR分母N减了1，估算样本方差。VARP分母N，计算样本总体的方差由于样本受到，一般n不大，一般用估算样本方差...

B7=MAX($B$2:$B$8))，以上的公式看似复杂，其实分析起来较为简单：AND表示同时满足两个条件，而MAX即为英语的最大值，即要求求出A列和B列中的最大值，

首先我们计算协方差矩阵，这就要用到excel的加载项“数据分析”了，在“数据”那一栏里面：有的同学可能会说，哎呀，我的功能区没有这个选项怎么办？那就按下面的方法操作：点击“选项”-加载项-excel加载项-数据分析-确定...

数量不大，5*4*3*2*1的组合，全计算一遍和，比较大小即可。

即可算出最优值。以上分析为理想状态下的最优值，实际生产活动中需要考虑的因素远远不止这些。像这两种产品直接是否存在某种关联性（正负相关）、根据以往数据预估次月销量、竞品销量分析、市场出现利好或利差消息等等。

Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融学解释最优投资组合公式，这是一个y=a+bx的函数。

这是最优化的问题啊matlab可以做，但不专业，其他两个软件专门做统计应该用lingo软件做专门做优化问题的

J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}其中：J表示超额收益，被简称为简森业绩指数；Rm表示评价期内市场的平均回报率；Rm-Rf表示评价期内市场风险的补偿。当J值为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现；当J值为负时，表明...

Excel会自动计算平均值和标准差。Excel的版本很大程度上决定了用的公式名称。虽然STDEV是很标准的输入法，但有的版本可能需要输入STDEVA或STDEVAP才行。选择STDEV.P或STDEV.S来表示是计算总体标准差还是样本标准差。