你好！这里用到了协方差的性质：Cov(X,Y+Z)=Cov(X,Y)+Cov(X,Z)；Cov(X,aY)=aCov(X,Y)。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！

如果有联合分布律的话，E（XY）=(X1)*(Y1)*(P1)+(X2)*(Y2)*(P2)+…以此联合分布表为例：

二维标准正太分布如下，不在是一个“钟”，而像一个“圆”这里的参数也有变化。mean表示二维数组每一维的均值；是一个（1，2）矩阵。cov表示二维数组的协方差；是一个（2，2）矩阵。可以看出来mean是圆的圆...

正态分布的数学公式可以表示为f(x)=(1/(σ√(2π)))*e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))，其中μ表示平均值，σ表示标准差。这两个参数决定了正态分布的形状和位置。3、正态分布的应用领域正态分布在实际生活中具有广...

现在我们来计算X和Z的协方差。根据协方差的定义，有：Cov(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)其中，E(XZ)是XZ的期望。我们可以使用二维正态分布的联合分布函数来计算期望：E(XZ)=∫∫xzf(x,y)dxdy其中f(x...

Cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)]其中E[]表示期望值，μX和μY分别表示X和Y的均值。现在，我们来讨论如何计算两个正态分布进行线性变换后的协方差。假设有两个正态分布X和Y，它们经过线性变换后得到新的随机变量X'...

5、正态分布，期望是u，方差是&的平方。6、x服从参数为p的0-1分布，则e(x)=p，d(x)=p(1-p)。方差计算注意事项协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间的，结合下面的2理解，每个样本有...

你好！实际上ρ(X/3,Y/2)=ρ(X,Y)。利用性质Cov(X,aY)=aCov(X,Y)可得Cov(X/3,Y/2)=(1/2)Cov(X/3,Y)=(1/6)Cov(X,Y)。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！

多元正态分布的概率密度函数公式：f(x)=exp{-(x-μ)²/2σ²}/[√(2π)σ]。计算时，先算出平均值和标准差μ、σ，代入正态分布密度函数表达式，给定x值,即可算出f值。正态曲线呈钟型，两头低，中间...

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论举例：Xi1.11.93Yi5.010.414.6E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)...